楼主你好，其他三位回答者你们好！
这句话看似简单，其实暗藏杀机。
德语的难学和易错程度淋漓尽致地通过其他三位回答者表示出来了（三位同学请原谅，在此没有bs各位的意思，大家都是同学嘛，只是三位非常巧合的把常见错误都展现了。因此，很好的一个德语学习案例就此产生）。
先说最快回答的602381587. zu这个介词后面永远是第三格，所以没有什么zu + die的。
再说第二位spanung，按照德语正确书写法，Fu?必须写成Fu?，写成Fuss是错误的，这也是常见错误之一。其实看足球的都知道，若写成Fussball是不是看着很怪异？（若spanung是因为懒得调成德语键盘输入的话，最好注明一下。其他表达还都还不错，赞！）。
最后一位老朋友timecon78的回答，其实差点就完美了。在德语中一般是将zu Fu? 放在动词后面，你放在句子最后当然语法什么的都没大问题，但是读起来有点奇怪。另外，Bahn的B要大写，毕竟是名词嘛～～
楼主，其实我最想讨论的是地铁站这个词。请看三位回答者，其中两位使用了U-Bahn这个词，虽然放在这里也能看懂，因为意思都差不多，但是在这里我不得不说，U-Bahn这个词指的地铁（车辆），不是楼主需要的地铁站。timecon78同学就很好的使用了U-Bahn-Station，意思完全正确，但是。。。
在德国，地铁站一般是用der U-Bahnhof这个词表达的，有时也用缩写如U-Bf., U-Bhf。U-Bahn-Station或者U-Bahn-Haltestelle只是其同义词，一般口语中还是U-Bahnhof这个词使用频率最高。
综上所述，我的翻译如下：
Ich gehe zu Fu? zum U-Bahnhof.
还有疑问的话，欢迎楼主追问。
祝好！
--- 扬帆歌德